Hidden Markov Models In Finance Further Developments And App

Descripción

LIBROS
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--TITULO--
Modelos de markov ocultos en finanzas desarrollos posteriores y aplicaciones volumen ii series internacionales en investigación de operaciones y ciencias de la gestión

--TITULO--
Hidden Markov Models in Finance Further Developments and Applications, Volume II (International Series in Operations Research y Management Science)


--DESCRIPCIÓN LARGA--
Desde la contraportada Desde la investigación innovadora de Harry Markowitz en la aplicación de la investigación de operaciones a la optimización de carteras de inversión, las finanzas han sido una de las áreas más importantes de la aplicación de la investigación de operaciones El uso de modelos ocultos de Markov (HMM, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una de las áreas más populares de investigación para financiar tales aplicaciones Este manual ofrece aplicaciones sistémicas de diferentes metodologías que se han utilizado para la toma de decisiones de los problemas financieros de los mercados globales Como seguimiento de los modelos ocultos de Markov en finanzas (2007) de los autores, este ofrece los últimos desarrollos de investigación y aplicaciones de HMM para finanzas y otros campos relacionados Entre los campos de las finanzas cuantitativas y la ciencia actuarial que se cubrirán se encuentran la teoría de la tasa de interés, los instrumentos de renta fija, el mercado de divisas, las anualidades y las pólizas de seguro con características integradas en las opciones, las estrategias de inversión, los mercados de productos básicos, la energía, las transacciones de alta frecuencia, Riesgo de crédito, algoritmos numéricos, econometría financiera y riesgo operacional Modelos ocultos de Markov en finanzas nuevos desarrollos y aplicaciones, el Volumen II presenta aplicaciones recientes y estudios de casos en finanzas, y muestra la formulación de aplicaciones emergentes emergentes de nuevas investigaciones en los 11 capítulos del libro Esto beneficiará no solo a los investigadores en modelos financieros, sino también a otros en campos como la ingeniería, las ciencias físicas y las ciencias sociales En última instancia, el manual debería ser un recurso valioso para los investigadores dinámicos interesados ??en aprovechar al máximo el poder y la versatilidad de los HMM para capturar con precisión y eficiencia muchos de los procesos en el mercado financiero

Peso del Producto: 1 Libra
Marca: de Rogemar S. Mamon (Editor), Robert J. Elliott (Editor)
Fabricante: de Rogemar S. Mamon (Editor), Robert J. Elliott (Editor)