Arbitrage Theory In Continuous Time (oxford Finance Series)

Descripción

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--TITULO--
Teoría del arbitraje en tiempo continuo de las series de finanzas de oxford

--TITULO--
Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)


--DESCRIPCIÓN LARGA--
Revisión Revisión de la edición anterior Este libro es uno de los mejores de un gran número de libros nuevos sobre modelos matemáticos y probabilísticos en finanzas, ubicados entre los libros de Hull y Duffie en una escala matemática Este es un libro muy razonable y logra un equilibrio entre el desarrollo matemático y la explicación intuitiva Críticas de libros breves sobre el autor Tomas Björk es profesor de finanzas matemáticas en la Escuela de Economía de Estocolmo Su formación es en teoría de la probabilidad y anteriormente estuvo en el Departamento de Matemáticas del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo Es coeditor de Finanzas Matemáticas y Editor Asociado de Finanzas y Estocástica Ha publicado numerosos artículos de revistas sobre finanzas matemáticas en general, y en particular sobre la teoría de la tasa de interés

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