Quantitative Finance A Simulationbased Introduction Using Ex

Descripción

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--TITULO--
Finanzas cuantitativas una introducción basada en simulación usando excel

--TITULO--
Quantitative Finance A SimulationBased Introduction Using Excel


--DESCRIPCIÓN LARGA--
Revisión Con este libro, Matt Davison tiene éxito donde muchos han fracasado proporciona una introducción verdaderamente comprensible a las finanzas cuantitativas que permanece fiel a la emoción que experimentan tanto los profesionales como los investigadores en el campo El orden de los capítulos se selecciona cuidadosamente para desarrollar la intuición de productos financieros familiares a productos más esotéricos para que cuando los precios de las acciones se introduzcan en el Capítulo 14 puedan ser entendidos con confianza por el lector Las técnicas matemáticas también van de la mano con las finanzas, por lo que conceptos como los árboles binomiales y aleatorios las caminatas no parecen aberraciones fuera de lugar Mejor aún, las simulaciones en hojas de cálculo de fácil construcción dan a los estudiantes la exposición al trato real del tema Definitivamente recomendado los capítulos sobre las opciones estadounidenses solo valen el precio de cobertura ?Matheus Grasselli, Director Adjunto, The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences Este libro de texto de matemáticas financieras es excepcional en muchos aspectos Es una introducción ideal a los modelos matemáticos esenciales utilizados en las finanzas modernas para aquellos que están más interesados ??en obtener una comprensión intuitiva de tales modelos y cómo usarlos en la práctica que aprender todas las complejidades técnicas que los sustentan El autor todavía explica de manera rigurosa todas las matemáticas necesarias, pero lo hace de una manera muy accesible y a menudo entretenida Combinando la teoría financiera y métodos computacionales implementados en Excel, el libro proporciona al lector un enfoque integrado para problemas importantes como la selección de carteras, la fijación de precios y la cobertura de reclamaciones contingentes en diferentes clases de activos y la gestión de riesgos Los ejemplos diversos, cuidadosamente seleccionados y meticulosamente explicados forman parte integral parte del libro No solo ilustran matemática abstracta bien difícil conceptos básicos, pero introduciendo nuevas técnicas de programación de forma incremental y da experiencia práctica El autor pensó mucho en la preparación de este libro de texto, pero lo que es igual de importante es que su pasión y entusiasmo por el tema es claramente visible en todo el libro Adam Kolkiewicz, Profesor Asociado, Departamento de Estadística y Actuarial Ciencia, Universidad de Waterloo Para aquellos que comienzan en el amplio campo de las matemáticas financieras, este libro será una introducción ideal Combina una sólida discusión teórica de los temas más relevantes con una guía para la implementación práctica Proporciona explicaciones detalladas de conceptos fundamentales, pero siempre mantiene los detalles técnicos al mínimo El lector es suavemente guiado a través de ideas complicadas y es capaz de entender los conceptos financieros subyacentes Se explica la construcción de modelos y todos los cálculos relevantes se presentan de una manera cuidadosamente estructurada El principiante aprenderá mucho sobre cómo crear estos modelos y, lo que es aún más importante, se muestra dónde están las deficiencias de los modelos Las implementaciones de Excel ayudan al lector a comprender cómo usar los modelos Todas las implementaciones se explican con gran detalle y también se pueden utilizar para comprender mejor las posibilidades (y las deficiencias) de Excel como herramienta de precios y simulación La interacción entre finanzas, seguros y matemáticas (probabilidad y estadísticas) se resalta para que el lector pueda aprender dónde interactúan fructíferamente estas áreas Matt Davison le ha dado a su libro una excelente estructura Usando ejemplos simples en capítulos anteriores, proporciona una intuición de los conceptos relevantes, que se ponen en una forma matemáticamente rigurosa en los capítulos posteriores Muestra derivaciones muy detalladas de las fórmulas de fijación de precios más importantes e inmediatamente les da vida con ejemplos relevantes El lector es desafiado por muchos ejercicios y es guiado al estudio independiente por sugerencias para una lectura adicional de la literatura Los apéndices proporcionan los conceptos relevantes de la teoría de la probabilidad y una guía para Excel Este es uno de los libros introductorios más reflexivos sobre matemáticas financieras que he visto Cada lector que lo use como punto de partida de la asignatura obtendrá acceso rápidamente a algunas de las áreas más importantes de la matemática financiera Expertos expertos apreciarán el tratamiento intuitivo y matemáticamente correcto de muchos conceptos fundamentales Profesor Rüdiger Kiesel, Catedrático de Comercio y Finanzas de Energía, Universidad DuisburgEssen Este es un libro muy interesante con una perspectiva creativa sobre las matemáticas financieras introductorias Aunque incluye una discusión exhaustiva sobre las opciones y su cobertura, este texto también contiene mucho material interesante sobre riesgo de crédito, gestión de riesgos y productos estructurados El nivel matemático se ha mantenido intencionalmente lo más básico posible, haciendo que el libro sea accesible para los lectores no matemáticos Pero incluso los estudiantes con orientación matemática encontrarán discusiones interesantes aquí que les ayudarán a desarrollar su intuición financiera y verán cómo se aplican herramientas similares en diversas áreas de la matemática financiera y en la economía matemática Las hojas de cálculo provistas con el texto son una adición muy útil Recomiendo este libro a estudiantes y profesionales ?Zengjing Chen, Facultad de Matemáticas, Universidad de Shandong Este maravilloso libro es una herramienta integral de aprendizaje para la fijación de precios y cobertura de instrumentos financieros Los lectores están motivados para aprender formas prácticas de valorar bonos, acciones, forwards y opciones, haciendo que el material de matemática financiera en finanzas corporativas, inversiones y derivados sea fácilmente accesible Recomiendo encarecidamente este libro a los profesionales de finanzas y estudiantes con mentalidad cuantitativa El libro brinda instrucciones claras y de fácil aprendizaje para utilizar las hojas de cálculo de Excel para resolver problemas financieros, que van desde el valor actual neto básico hasta el precio de opciones altamente sofisticado El material avanzado presenta el conjunto de herramientas para el análisis cuantitativo de las finanzas, enfatizando la intuición en lugar del rigor matemático Los conceptos de coberturas y coberturas se simplifican gracias a las discusiones esclarecedoras de Davison sobre las ideas fundamentales (y sus límites) en los modelos, y los lectores se benefician de la orientación práctica en todas partes ?SteinErik Fleten, Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología La mayoría de los libros sobre Las finanzas cuantitativas solo son accesibles para los lectores que tienen una formación matemática significativa y se centran principalmente en las matemáticas de las finanzas, en lugar de describir conceptos financieros importantes En este libro, Matt Davison elige apuntar a una audiencia más amplia, y el énfasis está principalmente en la intuición financiera, mientras que las matemáticas se usan para apoyar los conceptos importantes Es interesante observar que casi todos los capítulos son accesibles para los lectores con una base matemática limitada A partir de los conceptos fundamentales de riesgo y rendimiento, los lectores se guían a través de una amplia variedad de temas financieros cuantitativos bonos e instrumentos de crédito como obligaciones de deuda garantizadas (CDO), optimización de cartera, precios de opciones y modelos de tasas de interés Algunos capítulos son más técnicos pero no son esenciales para la comprensión general El libro proporciona suficiente motivación y ejemplos para que los lectores puedan comprender los principios básicos de las matemáticas financieras El objetivo principal del autor es desarrollar la intuición sobre los mercados financieros a través de una serie de preguntas, ejemplos y cálculos numéricos Para aprender los conceptos básicos de una manera intuitiva, los lectores también pueden usar hojas de cálculo para ayudar a visualizar los posibles resultados y mostrar las limitaciones de los modelos al generar escenarios plausibles a través de la simulación Nuevamente, los lectores no tienen que ser especialistas en informática; solo se necesita el conocimiento estándar de hojas de cálculo Desde un punto de vista académico, otro aspecto interesante del libro es que se puede utilizar en una variedad de cursos en finanzas cuantitativas, desde introductorios hasta avanzados, según la selección de capítulos Todos pueden aprender de este libro; si no es por la teoría, puede ser por encontrar otras formas de presentar algunos temas importantes a una audiencia no especializada Bruno Rémillard, profesor de ingeniería financiera, HEC Montreal El profesor Davison se encuentra entre los pensadores más claros que he conocido Su método de escritura hace que sea fácil para el lector disfrutar el tema A medida que pasas las páginas, el libro se convierte casi en una conversación con el autor Descubrí que una contribución importante es que les recuerda a los lectores que comprueben, de manera sistemática, la solidez del modelo (por ejemplo, resolviendo casos limitados y realizando simulaciones en Excel) El libro proporciona una cobertura equilibrada y relevante de las finanzas cuantitativas, accesible y perspicaz para los quants y los noquants Para aquellos que construyen modelos financieros para vivir, anticipo que Finanzas Cuantitativas Una Introducción Basada en Simulación El uso de Excel será uno de esos libros que no lee una vez, sino que, en cambio, recurre a menudo como un documento de referencia clave Recomiendo este libro a cualquiera que busque un enfoque directo y práctico para el trabajo aplicado en este tema ?Alejandro García Cañizares, Especialista de Investigación, Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá Sobre el autor Matt Davison es un decano asociado (administración) en la Facultad de Ciencias y profesor de ciencias estadísticas y actuariales en la Universidad del Oeste de Ontario, el Dr Davison ocupa la Cátedra de Investigación de Canadá en Finanzas Cuantitativas

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